movisco AG begleitet internationale Großbank erfolgreich durch den Bankenstresstest
Bankenstresstest 2023 erfolgreich mit Bank-Beratungunternehmen movisco bew?ltigt
Im ersten Halbjahr 2023 f?hrten die European Banking Authority (EBA) und die Europ?ische Zentralbank (EZB) ihren turnusm??igen Bankenstresstest durch. Die gemeinsame Branchenpr?fung der beiden Institute findet alle zwei Jahre statt. Dabei arbeiten EBA und EZB eng mit den nationalen Aufsichtsbeh?rden zusammen. Ziel ist es, sich ein Urteil zu bilden, wie gut die Kreditinstitute auf finanzielle und wirtschaftliche Krisen vorbereitet sind. Im Rahmen des Tests werden je ein Basisszenario und ein adverses Szenario untersucht. Unterstellt werden in den Szenarien ein starker Einbruch der Wirtschaft, sinkende Immobilienpreise, hohe Inflationsraten und weiter steigende Zinsen sowie eine wachsende Zahl der Arbeit suchenden Menschen. Der Stresstest ber?cksichtigt s?mtliche Risikoarten: Marktrisiken, Zinsrisiken, Kreditrisiken, aber auch operationelle Risikofaktoren.
TEILNEHMERFELD DECKT RD. 75 PROZENT DES BANKENSEKTORS AB
Zum Stresstest werden Institute eingeladen, die gemeinsam – gemessen an ihren Bilanzsummen – etwa 75 Prozent des Bankensektors ausmachen. Beim diesj?hrigen Stresstest hat die EBA 70 Banken gepr?ft. Unter F?hrung der EZB wurden 41 Institute zur Teilnahme eingeladen, die sich nicht in der Stichprobe der EBA befanden.
Eine internationale Gro?bank aus dem Teilnehmerfeld wurde von den Berater:innen der movisco AG w?hrend des Stresstests begleitet.
RESILIENZ ERFOLGREICH DEMONSTRIERT
Insgesamt konnten sich die deutschen Institute gut behaupten, wenngleich sie teilweise gegen?ber dem europ?ischen Durchschnitt zur?cklagen. Anders formuliert: Der Stresseffekt auf die deutschen Institute war insgesamt etwas h?her als der des europ?ischen Durchschnitts. Hier ist aber das vergleichsweise harte Szenario zu ber?cksichtigen: Die deutsche Wirtschaft k?nnte wegen ihrer starken Export- und Energieabh?ngigkeit insgesamt verwundbarer sein.
Die von der movisco AG als Bankberatungsunternehmen betreute Gro?bank konnte sich gegen?ber dem vorherigen Stresstest verbessern. Sie landete beim maximalen Abzug des Kernkapitals im Bereich 300 – 599 Basispunkte; zuvor waren es noch 600 bis 899 Basispunkte gewesen. “Zum Vergleich: Im Stresstest der EZB landeten 41 Prozent der Institute im gleichen Intervall wie die von movisco begleitete Gro?bank. Noch deutlicher wird die erfolgreiche Zusammenarbeit im Vergleich zur Stichprobe der EBA. Der durchschnittliche Abzug vom Kernkapital lag im Durchschnitt bei 460 Basispunkten, bei den Instituten aus Deutschland bei 577 Basispunkten”, res?miert Projektleiter Tim Sutterer, Senior Manager bei der movisco AG im Bereich Business Consulting.
UNTERST?TZUNG DURCH DIE MOVISCO AG
Die movisco AG unterst?tzt Kreditinstitute insbesondere bei den Risikoarten Zinsertrag (Net Interest Income) und Markt. Die Beratungst?tigkeit umfasst dabei:
– Ber?cksichtigung aller fachlichen Anforderungen aus der “Methodological Note” und dem “Q&A”-Prozess der Bankenaufsicht
– Identifizierung der Datenverf?gbarkeit und der Datenquellen
– Abstimmung des Zahlenwerks mit bestehenden aufsichtlichen Meldungen
– Simulation der makro?konomischen Szenarien
– Qualit?tssicherung und Einhaltung der aufsichtlichen Validierungsregeln sowie Erstellung der “Explanatory Note” gegen?ber der Aufsicht.
“Nicht zuletzt durch die Unterst?tzung der Berater:innen der movisco AG konnte die Gro?bank den Stresstest 2023 hervorragend meistern”, so Sutterer. Mit diesem positiven Ergebnis stellt die movisco AG ihre Position als eines der f?hrenden spezialisierten Beratungsh?user f?r Banken erneut unter Beweis.
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
Sofern Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern möchten z.B. Erteilung von Einwilligungen, Widerruf bereits erteilter Einwilligungen klicken Sie auf nachfolgenden Button.
Einstellungen